Analiza ryzyka poziomu cen surowców z wykorzystaniem wybranych modeli zmienności

W opracowaniu przedstawiono wybrane modele procesów liniowych oraz nieliniowych szeregów czasowych. Przeprowadzono analizę właściwości empirycznych szeregów czasowych (miedzi oraz srebra), a także dokonano estymacji i wstępnej weryfikacji modeli klasy GARCH.

---

This paper presents selected models of linear and nonlinear time series processes. An analysis of empirical properties of the time series of copper and silver as well as estimation and initial verification of GARCH class models was performed.