Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa

W artykule przedstawione są najważniejsze modele wyceny opcji bazujące na transformacie Fouriera. Ponadto, proponowane jest autorskie podejście do określania wartości kontraktów opartych na prawach pochodnych, które może stanowić interesującą alternatywę w stosunku do opracowanych wcześniej koncepcji. Następnie, wszystkie modele porównywane są pod względem szybkości oraz dokładności obliczeniowej. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że nowo powstały model jest najlepszym sposobem wyceny opcji.

Arkadiusz Orzechowski