Quality estimation for models of a generalized Wiener process

In the paper, we study quality of statistical simulation of a generalized wiener process. In order to construct a model, we use spectral representation of a generalized Wiener process in the form of stochastic integral. The model is constructed with a given accuracy and reliability in the space of integrable functions. For estimation of the model quality we use estimates of the Hurst parameter, as well as estimates of correlation function of the increments of realizations obtained.

---

W pracy badamy jakość statystycznej symulacji uogólnionego procesu Wienera. Do budowy modelu wykorzystujemy widmową reprezentację uogólnionego procesu Wienera, w postaci całki stochastycznej. Model budowany jest z określoną dokładnością i niezawodnością. Do oceny jakości modelu stosujemy oszacowania parametru Hursta oraz funkcji korelacji uzyskanych realizacji.

---

Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).