Cumulative Parisian ruin probability for two-dimensional Brownian risk model

Let (W1(s), W2(t)), s, t ≤ 0, be a bivariate Brownian motion with standard Brownian motion marginals and constant correlation ρ ∈ (−1, 1). We derive the exact asymptotics as u → ∞ for the cumulative Parisian ruin probability [Formula] for c1, c2 ∈ R, a ∈ (0, 1] and suitably adjusted H1(u), H2(u).

---

Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).