Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

On the choice of parameters of change-point detection with application to stock exchange data

Szczegóły
Opis

Tytuł:: On the choice of parameters of change-point detection with application to stock exchange data
Autorzy:: Stanisław Jaworski
Konrad Furmańczyk
Data publikacji:: 2011
Tematy:: V-Box Chart
mini-max rule, normal
distribution
Język:: angielski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

Our paper is devoted to the study of V-Box Chart method in a parametric model. This algorithm is proposed to be used in the change-point detection in a sequence of observations. The choice of parameters in such an algorithm is heuristic. In our paper we use the mini-max rule for this choice and we control the probability that no signal is given, when the process is out of control as well as the probability of false alarm. We apply this algorithm to the detection of a change in stock exchange data.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

On the choice of parameters of change-point detection with application to stock exchange data