Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje
VaR Estimated Interval European Options. Simulations
Autorzy:: Daniel Iskra
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Model Blacka-Scholesa
Opcje europejskie
Zarządzanie ryzykiem
Black-Scholes model
European options
Risk management
Value at Risk Analysis
Język:: polski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

This paper presents a procedure for determining the value at risk ranges covering European options with a given level of confidence. Interval forecast VaR takes into account the uncertainty associated with the estimation error of the model parameters used. Option pricing model adapted Black-Sholes, and studies based on simulations.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje