Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Univariate Normality Tests Based on Stochastic Processes

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Univariate Normality Tests Based on Stochastic Processes
Testy normalności oparte na procesach stochastycznych
Autorzy:: Domański, Czesław
Wagner, Wiesław
Współwytwórcy:: University of Łódź, Institute of Econometrics and Statistics
Academy of Agriculture, Department of Mathematical and Statistical Methods Applications
Data publikacji:: 2016-10-21T11:47:52Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

Artykuł przedstawia testy normalności oparte na procesach stochastycznych. W szczególności zaprezentowany został test Cramera-van Misesa i dwa testy normalności oparte na empirycznej funkcji charakterystycznej rozkładu Studenta. Podane wartości krytyczne umożliwiają ich praktyczne zastosowanie i analizą ich własności.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Univariate Normality Tests Based on Stochastic Processes