Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR
Autorzy:: Mercik, Aleksander Autor
Współwytwórcy:: Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem (Uniwersytet Ekonomiczny ; Wrocław)
Data publikacji:: 2018
Tematy:: Teoria estymacji
Value at risk
Matematyka finansowa
Ryzyko finansowe
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Język:: polski
Prawa:: http://www.europeana.eu/rights/rr-r/
Publikacja chroniona prawem autorskim - reprodukcja cyfrowa dostępna w czytelniach BN i na terminalach Academiki
Dostawca treści:: Academica
: Artykuł

Przejdź do źródła

artykuł z czasopisma ekonomicznego

artykuł z czasopisma naukowego

Streszczenie w języku angielskim.

Bibliografia, netografia na stronach 199-200.

artykuł problemowy

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR