Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Comparison of asymmetric GARCH models : analysis of the Pioneer Akcji Polskich subfund

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Comparison of asymmetric GARCH models : analysis of the Pioneer Akcji Polskich subfund
Autorzy:: Szymoniak-Książek, Krzysztof Autor
Współwytwórcy:: Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki (Uniwersytet Ekonomiczny ; Katowice)
Data publikacji:: 2020
Tematy:: Modele ekonometryczne
Dźwignia finansowa
Fundusz inwestycyjny
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Język:: angielski
Prawa:: http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe
Dostawca treści:: Academica
: Artykuł

Przejdź do źródła

Streszczenie w języku polskim.

artykuł z czasopisma ekonomicznego

artykuł z czasopisma naukowego

artykuł problemowy

Bibliografia na stronach 65-66.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Comparison of asymmetric GARCH models : analysis of the Pioneer Akcji Polskich subfund