Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

An Application of Wavelet Analysis to Pricing and Hedging Derivative Securities

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: An Application of Wavelet Analysis to Pricing and Hedging Derivative Securities
Autorzy:: Hinz, J.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: Black-Scholes model
wavelet analysis
pricing derivative
hedging derivative
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

This work provides an application of wavelet analysis to pricing and hedging path-dependent contingent claims within the framework of the Black-Scholes model.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

An Application of Wavelet Analysis to Pricing and Hedging Derivative Securities