Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Stochastic volatility : approximation and goodness-of-fit test

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: Stochastic volatility : approximation and goodness-of-fit test
Autorzy:: Gradinaru, M.
Nourdin, I.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: non parametric estimation
goodness-of-fit test
stochastic volatility
discrete time observation
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

Let X be the unique solution started from x0 of the stochastic differential equation dXt= θ(t;Xt)dBt +b(t;Xt)dt with B a standard Brownian motion. We consider an approximation of the volatility θ(t;Xt), the drift being considered as a nuisance parameter. The approximation is based on a discrete time observation of X and we study its rate of convergence as a process. A goodness-of-fit test is also constructed.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Stochastic volatility : approximation and goodness-of-fit test