Główne przyczyny występowania ekstremów cenowych na rynku bilansującym

Zdolność przewidywania i objaśniania występowania ekstremów cenowych na rynku bilansującym jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu energetycznego oraz ograniczania ryzyka cenowego spółek wytwórczych i sprzedażowych, optymalizujących produkcję i zapotrzebowanie na rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego. W artykule przedstawiona jest metoda identyfikacji ekstremów cenowych na rynku bilansującym w Polsce. Ekstrema cenowe zostały zdefiniowane, jako silne odchylenia cen energii na rynku bilansującym od cen energii wyznaczonych przez model regresji liniowej. Do modelowania ekstremów cenowych wykorzystano model addytywnej regresji logistycznej, uwzględniający wyniki modelu fundamentalnego popytu i podaży na polskim rynku energii elektrycznej. Zidentyfikowano i opisano główne czynniki wpływające na występowanie ekstremów cenowych oraz zaproponowano strategię ograniczania ryzyka cenowego opartą o przedstawione modele.

---

Ability to describe and forecast price spikes on a balancing market is important for energy system security and for limiting financial risk of imbalance for generators and sales companies, optimizing production and demand on spot and intraday markets. The paper presents a method for identification of spikes on Polish balancing market. Spikes are defined as strong deviations from prices forecasted by the linear regression model based, among others, on the fundamental model for electricity supply and demand equilibrium. Major factors influencing spikes occurrence are identified and described. Strategies for limiting financial risk of imbalance, based on the described models, are presented.