Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Moments of Poisson stochastic integrals with random integrands

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: Moments of Poisson stochastic integrals with random integrands
Autorzy:: Privault, N.
Data publikacji:: 2012
Słowa kluczowe:: Poisson stochastic integrals
moment identities
Bell polynomials
Poisson–Skorohod integral
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

We show that the moment of order n of the Poisson stochastic integral of a random process (ux)x∈X over a metric space X is given by the non-linear Mecke identity [formula]. This formula recovers known results in case (u(x))x∈X is a deterministic function on X.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Moments of Poisson stochastic integrals with random integrands