Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

W artykule zaprezentowano wyniki pomiaru ryzyka związanego z inwestycjami w spółki związane z sektorem TSL, notowanymi na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Avia Solutions Group, KDM Shipping, OT Logistics SA, PCC Intermodal SA, PEKAES SA, PKP Cargo SA, Trans Polonia SA). Wykorzystano w tym zakresie zarówno klasyczne miary oparte o odchylenie standardowe, jak i wykorzystano modelowanie wartości zagrożonej (VaR) metodą symulacji historycznej oraz wartość RiskGradesTM.

---

The paper presents the results of measuring the risk involved in investing in the companies linked to the TSL sector and listed on the Warsaw Stock Exchange (Avia Solutions Group, KDM Shipping, OT Logistics SA, PCC Intermodal SA, PEKAES SA, PKP Cargo SA, Trans Polonia SA). In order to take the measurements, both classical measures based on the standard deviation, as well as modeling the value at risk (VaR) by means of historical simulation and RiskGradesTM value, were applied.