Problem współliniowości w modelach predykcyjnych

Artykuł porusza problematykę eliminowania współliniowości występującej w wielowymiarowych modelach ekonometrycznych. W literaturze znane są różne sposoby zmniejszania lub eliminowania tego zjawiska. W artykule przedstawiono jedną z tych metod, mianowicie - metodę głównych składowych. Problem zilustrowano przykładem modelu prognozującego długoterminowe zużycie energii elektrycznej brutto w KSE. Przedstawiono analizę porównawczą modeli ze zmiennymi naturalnymi i zmiennymi przekształconymi metodą głównych składowych. Zamieszczono wyniki prognoz wygasłych wraz z oceną dokładności oraz prognozy walidacyjne umożliwiające ocenę użyteczności prezentowanych modeli.

---

The article discusses the problem of eliminating collinearity which occurs in the multi-dimensional econometric models. The different ways to reduce or eliminate this phenomenon are known in the literature. The paper presents one of such method, namely the-way principal components. The problem is illustrated by the example of the long term forecasting model of gross electricity consumption in the NPS. The comparative analysis of models has been presented with the natural variables and the variables that were transformed by using of the principal components. The results of forecasts extinct together with the assessment of accuracy and forecast validation were placed which enables the assessment of utility of the models presented.