Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Asymptotics of Monte Carlo maximum likelihood estimators

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: Asymptotics of Monte Carlo maximum likelihood estimators
Autorzy:: Miasojedow, B.
Niemiro, W.
Palczewski, J.
Rejchel, W.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: asymptotic statistics
empirical process
importance sampling
maximum likelihood estimation
Monte Carlo method
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

We describe Monte Carlo approximation to the maximum likelihood estimator in models with intractable norming constants and explanatory variables. We consider both sources of randomness (due to the initial sample and to Monte Carlo simulations) and prove asymptotical normality of the estimator.

Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Asymptotics of Monte Carlo maximum likelihood estimators