Backward stochastic variational inequalities driven by multidimensional fractional Brownian motion

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: Backward stochastic variational inequalities driven by multidimensional fractional Brownian motion
Autorzy:: Borkowski, D.
Jańczak-Borkowska, K.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: backward stochastic differential equation
fractional Brownian motion
backward stochastic variational inequalities
subdifferential operator
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

We study the existence and uniqueness of the backward stochastic variational inequalities driven by m-dimensional fractional Brownian motion with Hurst parameters Hk (k = 1,... m) greater than 1/2. The stochastic integral used throughout the paper is the divergence type integral.

Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).

Informacja

Backward stochastic variational inequalities driven by multidimensional fractional Brownian motion