Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Dependence structure of stable R-GARCH processes

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: Dependence structure of stable R-GARCH processes
Autorzy:: Nowicka-Zagrajek, J.
Weron, A.
Data publikacji:: 2001
Słowa kluczowe:: GARCH process
covariance function
dependence structure
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

In this paper we investigate properties of R-GARCH processes with positive strictly stable innovations. We derive the unconditional distributions and analyze the dependence structure. This analysis is carried out by means of the measure of dependence - the codifference - which extends the behavior of the covariance function to situations where the covariance function is no longer defined. In the case of R-GARCH (1,1,0) process we determine the exact asymptotic behavior.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Dependence structure of stable R-GARCH processes