Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Distribution Tails for Solutions of Sde Driven By An Asymmetric Stable Lévy Process

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: Distribution Tails for Solutions of Sde Driven By An Asymmetric Stable Lévy Process
Autorzy:: Eon, Richard
Gradinaru, Mihai
Data publikacji:: 2020
Słowa kluczowe:: stochastic differential equation
asymmetric stable Lévy noise
tail behaviour
ergodic processes
stationary distribution
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

The behaviour of the tails of the invariant distribution for stochastic differential equations driven by an asymmetric stable Lévy process is obtained. We generalize a result by Samorodnitsky and Grigoriu [8] where the stable driving noise was supposed to be symmetric.

Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Distribution Tails for Solutions of Sde Driven By An Asymmetric Stable Lévy Process