Stochastic differential equations with constraints driven by processes with bounded p-variation

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: Stochastic differential equations with constraints driven by processes with bounded p-variation
Autorzy:: Falkowski, A.
Słomiński, L.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: Skorokhod problem
p-variation
integral equations
stochastic differential equations with constraints
reflecting boundary condition
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

We study the existence, uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations with constraints driven by processes with bounded p-variation. Our main tool are new estimates showing Lipschitz continuity of the deterministic Skorokhod problem in p-variation norm. Applications to fractional SDEs with constraints are given.

Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).

Informacja

Stochastic differential equations with constraints driven by processes with bounded p-variation