Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

White noise based stochastic calculus associated with a class of Gaussian processes

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: White noise based stochastic calculus associated with a class of Gaussian processes
Autorzy:: Alpay, D.
Attia, H.
Levanony, D.
Data publikacji:: 2012
Słowa kluczowe:: white noise space
Wick product
stochastic integral
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła Pełny tekst

Using the white noise space setting, we define and study stochastic integrals with respect to a class of stationary increment Gaussian processes. We focus mainly on continuous functions with values in the Kondratiev space of stochastic distributions, where use is made of the topology of nuclear spaces. We also prove an associated Ito formula.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

White noise based stochastic calculus associated with a class of Gaussian processes