Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Existence of variance-optimal hedging strategy in discrete time model with transaction costs

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: Existence of variance-optimal hedging strategy in discrete time model with transaction costs
Autorzy:: Motoczyński, M.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: badania operacyjne
contingent claim
option pricing
variance-optimal hedging
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

In the paper, a variance-optimal hedging of a contingent claim for a discrete time model with transaction costs is considered. Existence of an optimal hedging strategy is shown.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Existence of variance-optimal hedging strategy in discrete time model with transaction costs