Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

On strong comparison theorems for multidimensional stochastic differential equations

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: On strong comparison theorems for multidimensional stochastic differential equations
Autorzy:: Górski, M.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: mocne twierdzenie
procesy stochastyczne
stochastyczne wielowymiarowe równania rózniczkowe
teoria prawdopodobieństwa
multidimensional stochastic differential equations
strong comparison
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

In the paper we prove a strong comparison theorem for multidimensional Ito processes with respect to a local martingale. In the particular case of a Wiener process, a more general result is proved.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

On strong comparison theorems for multidimensional stochastic differential equations