Występowanie efektów kalendarzowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

W referacie przedstawiono występowanie efektów kalendarzowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zbadano występowanie efektu dnia tygodnia. Przeprowadzono badania w oparciu o indeks WIG oraz o wyniki spółki giełdowej Żywiec S.A. Zaobserwowane różnice nie zawsze są statystycznie istotne. Otrzymane wyniki w sposób jednoznaczny nie potwierdzają występowania efektów kalendarzowych na warszawskiej giełdzie.

---

The occurrence on exchange of valuable papers the calendar effects in Warsaw in paper was introduced. The occurrence was examined the effects of day of week. It investigations were conducted was in support about index of wig as well as about results of stock company Żywiec S. A. Observe differences are statistical not always essential. Received results in unique way do not confirm occurrence on Warsaw exchange calendar effects.