Aproksymacje prawdopodobieństwa niewypłacalności portfela

Celem artykułu jest krytyczne przedstawienie metod pozwalających na obliczanie prawdopodobieństwa niewypłacalności (ang. insolvability) portfela. Metody ilustrowane są na przykładzie portfela ubezpieczeń na życie rozpatrywanego w skończonym horyzoncie czasowym. Rozwiązane numerycznie konkretne przykłady pokazują, że korzystanie z popularnych metod, jak centralne twierdzenie graniczne, nie zawsze daje dobre rezultaty. Wytłumaczenie tego faktu można znaleźć na gruncie teorii wielkich odchyleń, w związku z czym w pracy omówiono możliwości stosowania tej metody. Na koniec porównuje się dwie metody Monte Carlo: prymitywną i losowania istotnościowego