Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym

Artykuł przedstawia i omawia zagadnienia oraz procesy związane z zarządzaniem ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego. Zaprezentowane w tym artykule zostały również metody i sposoby jego ograniczania. Odrębne miejsce poświęcono modelom portfelowym oraz przedstawiono modele wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, które oparte są na metodach ratingów wewnętrznych zalecanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w tak zwanej Nowej Umowie Kapitałowej.

---

Risk management and especially credit risk management have been presented in the article. It explores the concept of risk-weighted capital, the 1988 Basel Capital Accord and the new proposals for change. With the evolution of financial systems, credit risk management has become increasingly important. The Basel Committee on Banking Supervision presented a new approach to measure credit risk in 1999. For instance, internal rating based approach. The models of credit risk analysis also have been presented in the article.