Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Numerical solution of portfolio optimal control with constraints: the case of the object as weakly singular integral equation

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: Numerical solution of portfolio optimal control with constraints: the case of the object as weakly singular integral equation
Autorzy:: Filatova, D.
Grzywaczewski, M.
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: równania całkowite
prawdopodobieństwo
fractional Brownian motion
integral equations
probability
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

We consider the model of optimal portfolio of Mertons’ market model. The noises involved in the dynamics of the wealth are fractional white noises. The stochastic optimal control problem is converted into a non-random optimization. An example of problem numerical solution illustrates proposed methodology.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Numerical solution of portfolio optimal control with constraints: the case of the object as weakly singular integral equation