Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

The infinite dimensional Henstock integral and problems of black-scholes expectation

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: The infinite dimensional Henstock integral and problems of black-scholes expectation
Autorzy:: Muldowney, P.
Data publikacji:: 2002
Słowa kluczowe:: geometryczny ruch Browniana
ścieżka całki Feynman`a
geometric Brownian motion
Feynman path integrals
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

Using arguments which apply equally well to the study of Brownian motion and Feynman parth integrals, the relationship between two expressions which arise in derivative asset pricing theory is examined. Detailed explanations are given for some of the key points in the theory of Henstock integrals in function spaces.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

The infinite dimensional Henstock integral and problems of black-scholes expectation