Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Infinite horizon reflected backward stochastic differential equations and applications in mixed control and game problems

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: Infinite horizon reflected backward stochastic differential equations and applications in mixed control and game problems
Autorzy:: Hamadène, S.
Lepeltier, J.-P.
Wu, Z.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: backward stochastic differential equation
infinite horizon
reflected barriers
stochastic optimal control
stochastic differential game
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

We prove existence and uniqueness results of the solution for infinite horizon reflected backward stochastic differential equations with one or two barriers. We also apply these results to get the existence of optimal control strategy for the mixed control problem and a saddle-point strategy for the mixed game problem when, in both situations, the horizon is infinite.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Infinite horizon reflected backward stochastic differential equations and applications in mixed control and game problems