Wzajemna koherentna analiza kowariancyjna łącznie okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych o nieznanym okresie

Omówiono metodę estymacji okresu łącznie okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych na podstawie koherentnego uśrednienia iloczynów kowariancyjnych pobieranych poprzez parametr próbny. Wykazano, że te wartości parametru próbnego, dla których wybrane statystyki osiągają ekstrema, są asymptotycznie nieobciążonymi i zgodnymi estymatorami okresu niestacjonarności. Poprzez wykorzystanie metody małego parametru, w pierwszym przybliżeniu otrzymano wzory na obciążenie i wariancję okresu, które są skonkretyzowane dla sygnałów zmodulowanych amplitudowo.

---

The method of the period estimation for jointly periodically non-stationary signals on the basis of the coherent averaging of the inter-covariance product extracted via test period is considered. It is shown that the extreme points of this statistic are asymptotically unbiased and consistent estimators of the non-stationary period. Using a small parameter method the expressions for biases and variances are obtained and they are concretized for amplitude modulated signals.