Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

On martingale measures for stochastic processes with discrete time

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: On martingale measures for stochastic processes with discrete time
Autorzy:: Czkwianianc, E.
Paszkiewicz, A.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: stochastic process
Banach-Mazur theory
classical Kolmogorov theory
random variable
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

Let (X(t); t ϵ N+) be a random sequence adopted to a filtration (ℱt) in (Ω, ℱ, P ) satisfying some natural assumption. If none of the events (X (t + 1) > X (t)), (X (t + 1) < X (t)) can be predicted, i.e, none contains some A € ℱt, P (A) > 0, then (X (t), ℱt) is a martingale for some probability P* on ℱ. It is a version of the "fundamental theorem of option pricing".

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

On martingale measures for stochastic processes with discrete time