Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Some results on the subsampling for φ-mixing periodically strictly stationary time series

Szczegóły
Abstrakt

Tytuł:: Some results on the subsampling for φ-mixing periodically strictly stationary time series
Autorzy:: Synowiecki, R.
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: periodically correlated time series
subsampling
consistency
φ-mixing property
Język:: angielski
Dostawca treści:: BazTech
: Artykuł

Przejdź do źródła

The article deals with the special subclass of φ-mixing periodically correlated (PC) time series and the estimation of autocovariance through Fourier coefficients. The aim is to investigate whether the subsampling of the autocovariance estimator is consistent. It is shown that the consistency holds for frequencies λ=0 and λ=π. Theoretical reasoning is supplemented with a simulation study.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Some results on the subsampling for φ-mixing periodically strictly stationary time series