Dobór progów łączenia strat pochodzących z różnych źródeł w ryzyku operacyjnym

Banki do obliczeń ryzyka operacyjnego wykorzystują metodologię LDA (Loss Distribution Approach) polegającą na estymacji rozkładów prawdopodobieństwa strat. Rozkłady hybrydowe są bardzo atrakcyjną alternatywą dla wieloparametrycznych modeli rozkładów stosowanych w praktyce. Tym niemniej rodzą szereg problemów natury technicznej. Na podstawie przykładów przeliczonych w artykule zaprezentowane zostały rozwiązania w dziedzinie budowy estymatorów, które mogą być stosowane w praktyce.

Banks use LDA (Loss Distribution Approach) method to estimate loss probability distributions. Mixed distributions are a very attractive alternative to multiparameter distribution models currently used. However, this approach gives rise to a number of technical problems. Based on the real life examples the suitable solutions are presented.