Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Trade-Off Guided Search for Approximate Pareto Optimal Portfolios

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Trade-Off Guided Search for Approximate Pareto Optimal Portfolios
Autorzy:: Juszczuk Przemysław
Kaliszewski Ignacy
Miroforidis Janusz
Tematy:: Pareto front approximation
Portfolio optimization
Aproksymacja frontu Pareto
Optymalizacja portfela
Język:: angielski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

In this paper, we attempt to represent the Pareto Front in the Markowitz mean-variance model by two-sided discrete approximations. We discuss the possibility of using such approximations for portfolio selection. The potential of the approach is illustrated by the results of preliminary numerical experiments.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Trade-Off Guided Search for Approximate Pareto Optimal Portfolios