Symulacyjne badanie efektywności wykorzystania metod numerycznych w prognozowaniu zmiennej zawierającej luki niesystematyczne

W artykule przedstawiono symulacyjną analizę efektywności wykorzystania metod numerycznych w prognozowaniu zmiennej ekonomicznej dla luk niesystematycznych. Do budowy prognoz inter- i ekstrapolacyjnych, na podstawie szeregów oczyszczonych z sezonowości, zostały wykorzystane metody: odcinkowa, łuków oraz Lagrange’a dla węzłów interpolacyjnych rozmieszczonych proporcjonalnie. Rozpatrywane były trzy warianty luk, różniące się odsetkami brakujących danych. Przeprowadzono również analizę porównawczą dokładności błędów prognoz inter- i ekstrapolacyjnych względem klasycznych modeli szeregu czasowego z trendem liniowym oraz periodycznym składnikiem sezonowym, jak również z trendem wykładniczym z relatywnie stałą sezonowością. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 12.

In the article was presented an efficiency analysis of numerical methods in forecasting economic variable with unsystematic gaps. To construction of inter- and extrapolative forecasts, based on the seasonal adjusted time series, were used: the segmental method, the arches method and the Lagrange interpolation method for nodes distributed proportionally. In analysis were considered three variants of gaps, differing in the percent-age of the missing data. A comparative analysis of the accuracy of forecast errors of classical time series with linear trend and periodic seasonal component and exponential trend with relatively constant seasonality was also performed. Calculations were made using R environment and Statistica 12.