Zastosowanie strategii inwestycyjnej typu spread na rynku kontraktów CFD na ropę naftową w gatunku Brent i WTI

W artykule przedstawiono propozycję strategii inwestycyjnej polegającej na wykorzystaniu tzw. spreadów na rynku ropy naftowej. W rozważanym przypadku zajmowanie pozycji typu spread polega na otwarciu pozycji krótkiej na ropie w gatunku WTI i jednocześnie zajęciu pozycji długiej na ropie w gatunku Brent. Proponowana strategia inwestycyjna jest strategią długoterminową, wykorzystującą fakt, że contango na ropie WTI jest zwykle znacznie większe niż na ropie Brent, co pozwala na czerpanie dodatkowych zysków z naliczanych podczas rolowania kontraktów punktów swapowych. (abstrakt oryginalny)

In the paper we propose an investment strategy based on spreads on the market of crude oil. We open spreads in such a way that we open short position on WTI crude oil and in the same time we take a long position on Brent crude oil. The investment strategy that we propose is a long term strategy, which is based on the fact that the contango on WTI crude oil is usually much higher than in the case of Brent crude oil. This allows the investor to take some additional profits from swap points that are added to the account during rolling over procedure.(original abstract)