Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych
Assess the Impact of Uncertainty on the Price Volatility Derivatives
Autorzy:: Tadeusz Czernik
Tematy:: Model Blacka-Scholesa
Wycena instrumentów pochodnych
Wycena opcji
Black-Scholes model
Derivatives pricing
Options pricing
Język:: polski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

Valuation of derivatives is one of the most discussed topics of scientific treatises. In this paper we assess the likely impact of uncertainty on the price volatility of derivative. Results are presented on the example of the European digital option. It has been shown non-trivial dependence of the span of the confidence interval of the model parameters

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych