Risk-based Approach in Portfolio Management on Polish Power Exchange and European Energy Exchange

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Risk-based Approach in Portfolio Management on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Zarządzanie ryzykiem portfela na towarowej giełdzie energii (polpx) i europejskiej giełdzie energii (eex)
Autorzy:: Grażyna Trzpiot
Alicja Ganczarek-Gamrot
Justyna Majewska
Tematy:: Analiza porównawcza
Analiza portfelowa
Kontrakty terminowe
Rynek energetyczny
Comparative analysis
Energy market
Fixed-period contracts
Portfolio analysis
Język:: angielski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

W artykule dokonano analizy porównawczej modeli wyboru portfeli budowanych w oparciu o miarę ryzyka CVaR (warunkowaną wartość zagrożoną). Zbadano portfele na rynkach kontraktów krótkoterminowych energii elektrycznej z wykorzystaniem liniowych dziennych stóp zwrotu cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii (POLPX) i Europejskiej Giełdzie Energii EEX.

Informacja

Risk-based Approach in Portfolio Management on Polish Power Exchange and European Energy Exchange