Prognozowanie ceny energii na TGE SA – analiza empiryczna

Rozwój konkurencyjnego rynku energii przyczynił się do utworzenia giełd energii, a także do poszukiwania efektywnych metod analizy, modelowania i prognozowania obrotu oraz cen energii elektrycznej. Celem autorek jest ocena przydatności modeli typu ARMA/ARIMA do prognozowania cen energii na Rynku Dnia Następnego. Wyniki badań wskazują na to, że szeregi czasowe cen energii są kowariancyjnie stacjonarne, a prognozy zbudowane z wykorzystaniem modeli ARMA nie charakteryzują się większą dokładnością niż prognozy naiwne. Oznacza to konieczność poszukiwania rozwiązań w grupie metod bardziej zaawansowanych, w tym modeli nieliniowych.