Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Aggregate dependent risks – risk measure calculation

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Aggregate dependent risks – risk measure calculation
Autorzy:: Heilpern Stanisław
Tematy:: dependent random variables
copula
Frechet bounds
Value-at-Risk
expected shortfall
Język:: angielski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

We investigate the sum of dependent random variables. The dependent structure is modeled by copulas. The risk measures, VaR and ES of such sums, are calculated. We present the lower and upper border of VaR. The examples when the marginals have exponential and Pareto distribution are investigated. The influence of the degree of dependence on the value of VaR of the sum of dependent random variables is analysed.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Aggregate dependent risks – risk measure calculation