Analiza możliwości zastosowania strategii opartych na wykorzystaniu martyngału w inwestowaniu na rynku kontraktów CFD

W artykule rozważono możliwości i ograniczenia związane z zastosowaniem strategii inwestycyjnych wykorzystujących martyngał na rynku kontraktów różnic kursowych CFD. Zamieszczone w artykule rozważania zostały zilustrowane na przykładzie pary walutowej AUD/CHF, w przypadku której występują dodatnie punkty swapowe. W przeciwieństwie do znanych dotychczas popularnych strategii inwestycyjnych opartych na wykorzystaniu martyngału, autorzy proponują strategię, w przypadku której wymagany kapitał ma skończoną wartość.(abstrakt oryginalny)

In the paper we analyze the possibilities and limits of implementation of investment strategies based on martingale in the case of CFD market. The presented in the article discussion is illustrated on the example of AUD/CHF currency pair in the case of which there are positive swap points. Opposite to the other known so far popular investment strategies base on martingale the authors of the paper propose the strategy in the case of which the capital that we must have has a finite value.(original abstract)