Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Modele wyboru portfela akcji z warunkiem dominacji lub prawie dominacji stochastycznych

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Modele wyboru portfela akcji z warunkiem dominacji lub prawie dominacji stochastycznych
Models of Portfolio Selection with Stochastic Dominance or Almost Stochastic Dominance Constraints
Autorzy:: Ewa Michalska
Tematy:: Dominacja stochastyczna
Modele stochastyczne
Podejmowanie decyzji
Portfel akcji
Decision making
Equity portfolios
Stochastic dominance
Stochastic models
Język:: polski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

In the paper models of share portfolio selection with first order or second order almost stochastic dominance constraints (for discrete random variables) are proposed. There are several simple examples as an illustration of our models.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Modele wyboru portfela akcji z warunkiem dominacji lub prawie dominacji stochastycznych