Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Wpływ optymalnych parametrów redukcji szumu losowego na identyfikację chaosu w ekonomicznych szeregach czasowych

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Wpływ optymalnych parametrów redukcji szumu losowego na identyfikację chaosu w ekonomicznych szeregach czasowych
Effect of Optimum Parameters of Random Noise Reduction on the Identification of Chaos in Economic Time Series
Autorzy:: Monika Miśkiewicz-Nawrocka
Tematy:: Ekonometria
Szeregi czasowe
Układy dynamiczne
Dynamical systems
Econometrics
Time-series
Język:: polski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

Real time series are usually disturbed by random noise and the presence of noise in the data can significantly affect the characteristics of dynamic system. The aim of the article will be to research the effect of re duction of random noise by the nearest neighbor method on the identification of chaos in time series. The test will be conducted on the basis of selected financial time series.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wpływ optymalnych parametrów redukcji szumu losowego na identyfikację chaosu w ekonomicznych szeregach czasowych