Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:: Daniel Iskra
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis
Język:: polski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

The paper presents the optimization of securities portfolio. Taking into account level of acceptance α for fixed Value at Risk the optimization concerns the portfolio structure. The paper proposes a modeling of the memory effect using the multi-state Markov process where the state is determined by the sign of the last historical growth rate.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR