Proportional reinsurance for fractional Brownian risk model

This paper investigates the ruin probabilities for a two-dimensional fractional Brownian risk model with a proportional reinsurance scheme. The author focused on the joint and simultaneous ruin probabilities in a finite-time horizon. The risk processes of both insurance and reinsurance companies are composed of a large number of i.i.d. sub-risk processes, representing independent businesses. The asymptotics were derived as the initial capital tends to infinity.

Artykuł bada prawdopodobieństwa ruiny w dwuwymiarowym ułamkowo brownowskim modelu ryzyka w schemacie reasekuaracji proporcjonalnej. Autor skupił się na prawdopodobieństwach ruin łącznej oraz symultanicznej w skończonym horyzoncie czasu. Procesy ryzyka firm ubezpieczeniowej oraz reasekuracyjnej składają się z dużej liczby i.i.d procesów podryzyka reprezentujących niezależne biznesy. W pracy zostały wyznaczone asymptotyki, gdy kapitał początkowy dąży do nieskończoności.