Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa
Autorzy:: Arkadiusz Orzechowski
Tematy:: wycena opcji, model Blacka–Scholesa, transformata Fouriera
option pricing, Black–Scholes model, Fourier transform
Język:: polski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

The article presents the most important option pricing models based on Fourier transform. Additionally, alternative model of European option pricing to the previously developed concepts is derived. Then all models are compared in terms of computational speed and accuracy. Based on obtained results it can be concluded that the new model is the best way of option pricing.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa