Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Bayesian Inference for State Space Model with Panel Data

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Bayesian Inference for State Space Model with Panel Data
Autorzy:: Pandey Ranjita
Chaturvedi Anoop
Tematy:: Bayesian analysis
Gibbs sampler
conditional posterior densities
predictive distribution
Język:: angielski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

The present work explores panel data set-up in a Bayesian state space model. The conditional posterior densities of parameters are utilized to determine the marginal posterior densities using the Gibbs sampler. An efficient one step ahead predictive density mechanism is developed to further the state of art in prediction-based decision making.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Bayesian Inference for State Space Model with Panel Data