Zależności między wybranymi miarami płynności na przykładzie danych z GPW w Warszawie

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie siły związków korelacyjnych między wybranymi miarami płynności na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ogółem i w podziale na spółki o dużej, średniej i niższej płynności. Planowane badanie przeprowadzono w dwóch etapach. Najpierw, na podstawie danych dla wszystkich 33 rozważanych w analizie walorów, wyznaczono współczynniki korelacji rangowej Spearmana i na ich podstawie oceniono, w jakim stopniu współzależą one od siebie. W drugim etapie dokonano podziału spółek na trzy kategorie (walory o największym, średnim i niskim obrocie) i w podgrupach badanie przeprowadzono ponownie.(fragment tekstu)

In this paper various liquidity measures for stock listed on Warsaw Stock Exchange are compared. Based on intraday data from 2 January to 29 March 2014, author shows relationship between seven ratios for some cross-market index. In addition, author shows the differences in the relationships between more and less liquid shares.(original abstract)