Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach
Rozkłady wielowymiarowe w analizie danych finansowych - próba systematyzacji
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Współwytwórcy:: Department of Financial Investments and Risk Management, Wrocław University of Economics
Data publikacji:: 2016-01-03T19:29:37Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multivariate distributions
copula functions
portfolio theory
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

The paper gives an attempt to systematize different problems in finance which can be solved by multivariate analysis. First of all, some theoretical remarks on multivariate distributions are given. Then, taxonomy of multivariate financial problems is provided.

W artykule przedstawiona jest próba systematyzacji różnych problemów finansowych, do rozwiązania których stosowane są metody analizy wielowymiarowej. Na wstępie podane są uwagi na temat rozkładów wielowymiarowych. Następnie proponowana jest taksonomia wielowymiarowych problemów finansowych.

Informacja

Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach