Evaluation of Goldfeld - Quandt Homoscedasticity Tests Power for Linear Trend Case

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Evaluation of Goldfeld - Quandt Homoscedasticity Tests Power for Linear Trend Case
Ocena mocy testów homoskedastyczności Goldfelda-Quandta dla liniowego trendu
Autorzy:: Balcerak, Aleksandra
Tomaszewicz, Andrzej S
Współwytwórcy:: University of Łódź, Institute of Econometrics and Statistics
Data publikacji:: 2016-09-26T12:15:29Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

Celem tego artykułu jest ocena mocy testów homoskedastyczności Goldfelda- -Quandta - testu szczytów i testu parametrycznego. Badania opierają się na wynikach eksperymentu Monte-Carlo dla 4 modeli heteroskedastyczności (liniowej, kwadratowej, wykładniczej i grupowej), 6 wartości współczynnika zmienności, 6 liczebności próby i 3 poziomów istotności. Obydwa testy porównano z klasycznym testem F przeciw heteroskedastyczności grupowej.

Informacja

Evaluation of Goldfeld - Quandt Homoscedasticity Tests Power for Linear Trend Case